Flexibles Limitmanagement
Portfoliomanagement mit tagesaktueller Bewertung des Marktrisikos
CDS Spread Analyse
www.itestra.deFlexible limit management
Portfolio management with daily assessment of market risks
CDS spread analysis
www.itestra.deDiese Lösung umfasst unter anderem den Aufbau einer integrierten Reporting Architektur mit SAP Business Warehouse und von Corporate-Governance-Prozessen mithilfe von SAP Risk and Compliance Access Control.
Auch die Abbildung des Marktrisikos für Kapitalanlagen mit SAP Market Risk Analyzer ist umsetzbar.
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www.convista.comThis solution covers the creation of an integrated reporting architecture with SAP Business Warehouse and Corporate Governance Processes using SAP Risk and Compliance Access Control.
The mapping of market risk for capital investments with SAP Market Risk Analyzer can also be realized.
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www.convista.comAufgrund der wachsenden Bedeutung der Handelsaktivitäten der Banken wurde im Jahr 1996 ein Zusatz zur Behandlung des Marktrisikos geschaffen, die Risiken aus Handelspositionen in Bonds, Aktien, Fremdwährungen und Gütern wurden aus der Kreditrisikobetrachtung herausgenommen und in einer eigenen Risikokategorie mit explizitem Eigenmittelerfordernis entsprechend der offenen Position jeden Instruments zusammengefasst.
Damit wurde einigen Banken auch zum ersten Mal erlaubt, ihre eigenen Systeme zur Messung des Marktrisikos ( ‚ Marktrisikomodelle ’ ), und also der Bestimmung der damit verbundenen Eigenmittel, zu benützen.
Dennoch gerieten die zwar übersichtlichen, aber zunehmend als zu pauschal und ungenau empfundenen aufsichtlichen Kapitalanforderungen ( z. B. einheitlich 8 % Eigenmittelbelastung für den privaten Sektor ) immer mehr in Kontrast zu den zusehends komplexer werdenden internen Verfahren, mit denen manche Banken ihr ökonomisches Kapital bestimmten.
www.oenb.atThe risks arising from trading positions in bonds, equities, foreign exchange, and commodities were separated from credit risk calculations and combined in a new risk category with explicit capital requirements based on positions outstanding in each instrument.
For the first time, this allowed many banks to use their own systems for measuring market risk ( market risk models ) and for determining the capital required to cover this risk.
However, the contrast between capital requirements ( such as the uniform 8 % capital charge for the private sector ), which were still clearly defined but increasingly considered to be too general and imprecise, and the increasingly complex internal methods used by banks to determine their economic capital requirements was becoming more and more evident.
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